Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt? Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten von gleitendem Durchschnitt ist die Empfindlichkeit, die jeder auf Veränderungen in den Daten zeigt, die in seiner Berechnung verwendet werden. Genauer gesagt liefert der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) eine höhere Gewichtung der jüngsten Preise als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), während der SMA alle Werte gleich gewichtet hat. Die beiden Durchschnitte sind ähnlich, weil sie in der gleichen Weise interpretiert werden und werden beide häufig von technischen Händlern verwendet, um Preisschwankungen zu glätten. Die SMA ist die häufigste Art von Durchschnitt von technischen Analysten verwendet und es wird berechnet, indem die Summe aus einer Reihe von Preisen durch die Gesamtzahl der Preise in der Serie gefunden. Beispielsweise kann ein siebenperiodischer gleitender Durchschnitt berechnet werden, indem die folgenden sieben Preise addiert werden und dann das Ergebnis durch sieben dividiert wird (das Ergebnis wird auch als arithmetischer Mittelwert bezeichnet). Beispiel Für die folgende Serie von Preisen: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 Die SMA-Berechnung würde wie folgt aussehen: 10111216171920 105 7-Periode SMA 105/7 15 Da EMAs eine höhere Gewichtung auf die jüngsten Daten setzen als auf Ältere Daten, sind sie reaktiver auf die jüngsten Preisänderungen als SMAs sind, die die Ergebnisse von EMAs rechtzeitiger macht und erklärt, warum die EMA ist der bevorzugte Durchschnitt unter vielen Händlern. Wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich, interessieren Händler mit kurzfristiger Perspektive nicht, welcher Mittelwert verwendet wird, da der Unterschied zwischen den beiden Durchschnittswerten üblicherweise nur Cents beträgt. Auf der anderen Seite sollten Händler mit einer längerfristigen Perspektive mehr Rücksicht auf den Durchschnittswert nehmen, den sie verwenden, weil die Werte um ein paar Dollar variieren können, was aus einer Preisdifferenz resultiert, die sich letztendlich auf realisierte Erträge - vor allem dann, wenn Sie es sind - als einflussreich erweisen Handel eine große Menge von Aktien. Wie bei allen technischen Indikatoren. Gibt es keine Art von Durchschnitt, dass ein Händler nutzen können, um Erfolg zu garantieren, aber durch die Verwendung von Test-und Fehler können Sie zweifellos verbessern Sie Ihre Bequemlichkeit mit allen Arten von Indikatoren und infolgedessen erhöhen Sie Ihre Chancen, kluge Entscheidungen zu treffen. Um mehr über gleitende Durchschnitte zu erfahren, lesen Sie Grundlagen der gleitenden Durchschnitte und Grundlagen der gewichteten Bewegungsdurchschnitte. Was ist der Unterschied zwischen Exponential Moving Average (EMA) und Weighted Moving Average Accounting Methoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind.
Forex-Volatilität weiterhin steigend Juni 17, 2011 4:13 PM Diese Woche zeigte ein weiteres Aufflackern in der Euro-Zone Staatsschuldenkrise. Infolgedessen stieg die Volatilität im EUR / USD-Paar durch einige Maßnahmen auf ein Rekordhoch. Auch wenn der Euro gestern und heute gesammelt hat, deutet dies darauf hin, dass die Anleger nach wie vor nervös sind. Es gibt ein paar Forex-Volatilitätsindizes. Der JP Morgan G7 Volatility Index basiert auf der impliziten Volatilität in 3-Monats-Währungsoptionen und ist eine der breitesten Maßnahmen der Devisenvolatilität. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, schließt sich der Index auf Jahr-zu-Datum-Hoch (ohne die Spitze im März durch den japanischen Tsunami verursacht), und ist in der Regel in einem Aufwärtstrend verschanzt. Sperrung von Tag zu Tag Spikes, aber es dauert Monate, um die Richtung dieses Trends zu bestätigen. Für spezifische Volatilitätsmessungen gibt es keine bessere Datenquelle als Mataf. net (dessen Gründer, Arnaud Jeulin,...
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